Descripción
Esta obra estudia a los productos derivados financieros analizado sus fundamentos, características, importancia y valor, posteriormente se explica la arquitectura del mercado mexicano de derivados (MexDer) ,el contrato de futuros de divisas abarcando sus características, valuación, mecánica de arbitraje y cobertura, los futuros de capitales y la valuación de bonos. Incluye también un análisis sobre los modelos de valuación financiera como son Black & Schles, German-Kohlhagen, Black 76 y Cox-Rubinstein. Asimismo se explican las medidas de sensibilidad de las opciones como Delta, Gamma, Theta, Vega y Rho, además del modelo Montecarlo para valuar opciones. Por último se analizan los distintos perfiles Riesgo-Rendimiento, una explicación sobre la metodología TIMŽS utilizada para el cálculo de márgenes y los swaps de tasas de interés y divisas. Dirigido a estudiantes de finanzas, ejecutivos y reguladores del sector financiero y personas que deseen la certificación de MexDer.
Contenidos:
Prefacio – Introducción a los productos derivados – Los productos derivados financieros en México – Contratos de futuros del dólar de Estados Unidos de América – Futuros del IPC y Acciones – Futuros de tasas de interés – Opciones financieras – Estrategias con opciones – Metodología de márgenes en opciones listadas en Mexder – Swaps – Consideraciones contabls y fiscales de los derivados en México – Bibliografía – Apéndice – Índice temático.
